3. Если фьюч привязан в течение дня к индексу, то как происходит балансировка спроса-предложения? Если я захочу, например, купить 10000 контактов одним махом, а продавцов не будет.
Я не думаю, что в чате есть люди, способные квалифицированно ответить на твои вопросы.
Я пытался сформулировать, но я начинаю проваливаться в детали и задавать себе вопросы на которые не знаю ответа
Cash index считают с 9 до 16 et, когда акции торгуют, фьюч берет это в расчёты, включая помоему даже поправку на див доходность, но у тебя всегда есть контанго - фьюч дороже с поправкой на ставку финансирования, каждый контракт квартальный, чем ближе к экспирации, тем ближе схождение кэш индекса и фьюча.
У тебя все равно действует стакан и спрос предложение, отсюда такая волатильность на маленьких тайифреймах.
Вне торговой сессии думаю да, торгуется ожидание, большей частью роботы, ну и всякие ранние пташки. Все равно за основу берут vwap прошлых сессий и както пляшут от этого. Думаю там столько компьютинг пауер стоит считать проекции как вокруг индекса (ои и балансы фьючей, опционов), так и каждого эмитента, что биток на этом фоне лампочка ильича.
Емини самый ликвидный рынок мира, можно стоплосы ставить (triger/exec prices) по одной цене и не париццо (с небольшими обьемами). Там маркетмейкеры сидят и арбитражеры, тебе нальют, в ночную сессию поменьше канеш.
10 000 контрактов унесут цену на ннсколько ценовых пунктов, а в ночную может и на несколько фигур, так что если только дробно и алгоритмом, если хочешь воуруг какой-то цены.
Спасибо, стало чуть понятнее. Я не собираюсь покупать 10к контрактов одним махом, я пытаюсь понять механику процесса на эдж-кейсах
Вот на меньших таймфреймах фрактально будет также. Вола вола в обе стороны, а караван идет своей дорогой
Mean reversal
👌
